Как иллюстрация к прошлому посту про системы.

Берем трендследящую системку для фьючерсов и прогоняем на портфеле который заведомо интересен.



Не очень похоже на грааль хотя и зарабатывает, видно что шорты явно имеют другую структуру, либо это просто банальное везение.

Переносим с теми же параметрами на ФОРТС, торгуем только RI и SI, как самые ликвидные инструменты:

( Читать дальше )

Что интересного подметил:

1) Более 80% роботов написаны через VB в экселе
2) Многие системщики оценивают результативность системы по субъективным параметрам робастости
3) Мало кто метит на более 100% годовых, все хотят работать не вверх, а вширь (имеется ввиду, что больше ценится критерий макс. загрузки системы)
4) Все как один говорят что система должна быть очень простой, чтобы оставаться устойчивой
5) Почти никто не пишет системы под опционы (видимо ввиду серьезных требований к инфраструктуре)
6) Часто встречал упоминание о сайз менеджменте (т.е. попытки максимально сгладить лоссовые периоды)
7) Технический анализ не так рулит, как математика и статистика

Резюмируя:
1) Наличие собственной среды разработки большое преимущество
2) Наблюдается дисбаланс адекватности, т.к. я к примеру не понимаю, зачем системе которая получает приказы из текстового файла подключение к плазе2
3) В опционах очень много неэффективностей ввиду более высоких требований к изучению, а также инфраструктуре
4) Простота идей очень ценится
5) Практически все торговые системы пишутся не столько для сверхдоходностей, сколько для управления большими деньгами

Я совсем отбился от группы, поэтому решил продолжить заниматся по видео, благо всегда есть у кого спросить по домашке или пройденному материалу.
На данный момент просмотренно 5 часов занятий, уже стал пользоватся паузами чтобы осмыслить, сложные куски ставлю на репит :)

Что могу сказать:
1. во я попал :)))
2. сложно но интересно
3. очень здорово дробят код сначала на простые составные, а потом оптимизируют, оптимизируют, оптимизируют...
4. узнал много фичей вижуал студии
5. преподаватель очень крут, расказывает море ньансов понятным языком
6. помимо критерия «работает не работает», уделяется внимание лаконичности, т.е. банальный быдлокодинг это не вариант :) оптимизацию пересматриваю всегда, потому что взрывает мозг
7. попутно помечаю интересные моменты

Моему товарищу требуется программист (скорее всего C#), для того чтобы написать торгового робота.

Алгоритм совсем не сложный. По условиям как договоритесь.

Его скайп: andrey-010203
Почта: fx.groomm@gmail.com

P.S. я на вопросы по ТЗ и пр, не отвечаю, я просто запостил объяву :)

UPD: уже нашли 

В данный момент мое изучение C# выглядит так :-)





Так что не думайте, что роботов писать, это очень просто :)

Ищу человека готового сотрудничать в реализации алгоритмов, с опытом кодинга.

Есть пару неплохих идей, в случае успешной реализации которых можно сразу получить деньги в управление.

Предлагаю неплохие условия: 50 на 50, с общей прибыли алгоритма на инвесторском счете.

P.S. Рынки западные, поэтому  желательно иметь опыт кодинга под западный торговый софт.

Пишите в личку или скайп: privet_ya_marsel

p.s. плюсаните плз, чтобы вылезло на главную.